风险管理全真模考冲刺练习题下半部

　　二、多选题（（共40题，每小题1分，共40分）下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求，多选、少选、错选均不得分。）

　　1．商业银行下列业务中存在信用风险的有（  ）。

　　A．代理公共事业收费

　　B．同业拆借

　　C．外汇交易

　　D．货币互换

　　E．票据贴现

　　2．商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率（RAROC），有利于（  ）。

　　A．优化经济资本在各类业务间的配置

　　B．完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）

　　C．反映盈利的长期稳定性

　　D．揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

　　E．有效控制商业银行的总体风险水平

　　3．商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（  ）。

　　A．法律风险

　　B．市场风险

　　C．声誉风险

　　D．战略风险

　　E．操作风险

　　4．假设某中资银行在2008年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（  ）。

　　A．市场风险

　　B．操作风险

　　C．国家风险

　　D．法律风险

　　E．信用风险

　　5．以下应当归属于商业银行信用风险类别的有（  ）。

　　A．保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

　　B．限期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割

　　C．借款人因经济危机陷入经营困境

　　D．自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易

　　E．借款人的信用评级从AA级降为A级

　　6．商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有（  ）。

　　A．会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成损失都会反映在账面资本上

　　B．监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势

　　C．监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

　　D．会计资本的数量应该小于经济资本的数量

　　E．会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

　　7．下列关于商业银行战略与风险管理关系的描述中，正确的有（  ）。

　　A．商业银行追求业务调整增长的战略，必然要求提高风险管理水平以维护业务发展的稳定性、持续性

　　B．商业银行片面追求利润快速增长而忽略规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现

　　C．风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面

　　D．商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴、相互作用不大

　　E．商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现

　　8．下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（  ）。

　　A．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C．应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E．所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确

　　9．根据我国监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约？（  ）

　　A．债务人藏匿一年以脱逃银行债务

　　B．银行贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　C．债务人因经营不善而倒闭，无法偿还银行债务

　　D．信贷人员认为借款人无法全额偿还银行债务

　　E．债务人对于商业银行的实质性债务逾期一个月

　　10．如果市场交易的信用违约互换合约的互换利差变窄，则说明（  ）。

　　A．市场整体的信用风险下降

　　B．互换交易对手的信用风险下降

　　C．无法判断互换交易对手信用风险状况的变化

　　D．市场整体的信用风险上升

　　E．互换交易对手的信用风险上升

　　11．商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（  ）。

　　A．人员流动性

　　B．集团财务状况真实性

　　C．系统性风险

　　D．连环担保

　　E．内部关联交易

　　12．某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（  ）。

　　A．给予企业15%的利息减免

　　B．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

　　C．要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告频率

　　D．将该笔贷款调整为信用贷款

　　E．要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

　　13．与公司信贷相比，商业银行个人零售贷款的风险主要在于（  ）。

　　A．连环担保较为普遍

　　B．容易逃避债务

　　C．借款人真实收入状况难以掌握

　　D．系统性风险较高

　　E．抵押权益实现困难

　　14．商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（  ）方面发挥重要作用。

　　A．货款定价

　　B．限额管理

　　C．计提准备金

　　D．经济资本配置

　　E．经风险调整的绩效考核

　　15．下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（  ）。

　　A．资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

　　B．行业产品产销率是衡量产品附加值，市场竞争力及其发展竞争力的重要性

　　C．行业盈亏系数是判断行业风险程度的关键指标，越高越好

　　D．劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

　　E．行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

　　16．根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（  ）等风险因素。

　　A．违约概率

　　B．违约损失率

　　C．违约风险暴露

　　D．违约频率

　　E．期限

　　17．以下应当归属于商业银行信用风险类别的有（  ）。

　　A．即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割

　　B．保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

　　C．自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易

　　D．借款人因经济危机陷入经营困境

　　E．借款人的信用评级从AA级降为A级

　　18．在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取以下哪些积极措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内？（  ）

　　A．运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排

　　B．利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度

　　C．管理层临时调高组合敞口的限额

　　D．扣收质押存款用于偿还未到期的贷款

　　E．业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收

　　19．商业银行控制市场风险的常用方法有（  ）。

　　A．内部评级法

　　B．经济资本配置

　　C．限额管理

　　D．风险对冲

　　E．自我评估法

　　20．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（  ）。

　　A．货币利率

　　B．交易金额

　　C．期限

　　D．即期汇率

　　E．交割方式

　　21．商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（  ）。

　　A．利率上升，净利息收入下降

　　B．利率下降，净利息收入上升

　　C．利率上升，净利息收入不变

　　D．利率下降，净利息收入下降

　　E．利率上升，净利息收入上升

　　22．为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（  ）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A．配置相应数量的经济资本

　　B．风险价值（VaR）

　　C．以风险调整的收益率（RABOC）

　　D．资产收益率（ROA）

　　E．经济增加值（EVA）

　　23．以下哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险（  ）。

　　A．提高浮动利率贷款比例

　　B．将闲置资金购买固定收益产品

　　C．降低固定利率贷款比例

　　D．发行固定利率的大额可转让定期存单

　　E．提高固定利率贷款比例

　　24．商业银行市场风险控制的主要方法有（  ）。

　　A．资产证券化

　　B．限额管理

　　C．风险对冲

　　D．经济资本配置

　　E．自我评估

　　25．商业银行评估操作风险时，需要对（  ）进行定量和定性分析。

　　A．内部损失数据

　　B．外部相关损失数据

　　C．情景分析结果

　　D．业务经营环境

　　E．内部控制因素

　　26．商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（  ）。

　　A．按规定进行重要空白凭证账实核对

　　B．印、押、证分管/分用

　　C．在空白有价单证、重要空白凭证预先加盖印章

　　D．对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁

　　E．领取的重要空白凭证不及时入账

　　27．商业银行柜员在账户管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（  ）。

　　A．频繁为某单位/个人开销户

　　B．未经授权将某单位存款转入长期不动户

　　C．应客户要求先开户再补充开户证件/资料

　　D．未经授权查询客户账户信息

　　E．未经授权将某人存款转入他人账户

　　28．以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”（  ）。

　　A．网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗

　　B．商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

　　C．银行员工窃取客户账户资金

　　D．被不法分子以大额假存单，假国债、假人民币等诈骗资金

　　E．客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

　　29．商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，以下哪些业务条线对应的β系数是18%（  ）。

　　A．零售银行业务

　　B．交易和销售

　　C．支付和结算

　　D．公司金融

　　E．代理业务

　　30．商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有（  ）。

　　A．避免商业银行的资产被迫廉价出售

　　B．降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

　　C．增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

　　D．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

　　E．降低商业银行所面临的操作风险

　　31．商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（  ）匹配。

　　A．期限结构

　　B．币种结构

　　C．成本结构

　　D．资金结构

　　E．分布结构

　　32．商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于（  ）。

　　A．确保产品和服务的溢价水平

　　B．吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　C．减少法律诉讼和外部监管要求

　　D．消除种类风险因素和风险事件

　　E．减少进入新市场的阻碍

　　33．资本监管的重要性体现在（  ）。

　　A．资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段

　　B．资本监管是商业银行盈利的基础

　　C．资本监管是审慎银行监管的核心

　　D．资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行公平竞争的重要手段

　　E．资本监管可以提高商业银行的资金使用效率

　　34．银行监管中，采取市场准入的主要目的有（  ）。

　　A．维护国有商业银行的利益

　　B．保护存款者的利益

　　C．防止海外游资流入国内银行系统

　　D．维护银行市场秩序

　　E．保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

　　35．在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具有成本效益的选择，发挥的重要作用有（  ）。

　　A．通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　B．把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C．明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　D．更多借鉴外部审计和信息披露的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　E．明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　36．下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（  ）。

　　A．资产质量和流动性状况

　　B．市场风险敏感度

　　C．管理水平和内部控制

　　D．业务经营的合法合规性

　　E．风险状况和资本充足性

　　37．商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（  ）

　　A．加强贷后管理

　　B．资产证券化及信用衍生产品

　　C．限额管理

　　D．加强信贷审批

　　E．配置经济资本

　　38．流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（  ）。

　　A．业务种类

　　B．成本

　　C．时间

　　D．经风险调整的收益率

　　E．资金数量

　　39．商业银行对记入交易账户的头寸必须具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（  ）。

　　A．交易头寸应按照公允价值计价

　　B．将交易头寸的情况定期报告给高级管理层

　　C．交易和限额管理政策/程序

　　D．密切关注交易规模等市场状况

　　E．评估市场变量的质量和可获得性

　　40．商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（  ）。

　　A．市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术

　　B．市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

　　C．各职能部门具有明确的职责分工

　　D．市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　E．市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

11月22日北京地区银行职业资格考试马上就要开始了。最后的冲刺阶段正是练习模考题的黄金时期。针对于此，金考网全力推出各科全真模考冲刺题供大家练习。希望对大家知识的巩固有一定的帮助。如果您还想做更多习题可以去金考网在线题库体验一下哦！
　　答案与解析

　　1．BCDE【金考解析】对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中，既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于场外衍生品交易中。从发展趋势来看，银行正越来越多地面临着除贷款之外的其他银行业务中所包含的信用风险，包括承兑、同业交易、贸易融资、外汇交易、金融衍生业务、承诺和担保以及交易的结算等。

　　2．ACDE【金考解析】RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；然后将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配（资本配置），以有效控制商业银行的总体风险水平，并通过分配经济资本优化资源配置；最后将股东回报要求转化为全行、各业务部门和各个业务条线的经营目标，并直接应用于绩效考核，促使商业银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化及股东价值最大化。B项，由于ROA和ROE比较直观，广泛应用于传统的财务分析中，并不能完全被取代。

　　3．ACDE【金考解析】B项，市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　4．ACE【金考解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险；市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险；国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。该中资银行面临信用风险、市场风险和国家风险。

　　5．ABCE【金考解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

　　6．ACE【金考解析】虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势。商业银行账面（或会计）资本的数量应当不小于经济资本的数量。账面（或会计）资本是商业银行可以利用的资本，虽然不与风险直接挂钩，但是风险造成的任何损失都会反映在账面上。

　　7．ABC【金考解析】D项，商业银行的经营管理战略同风险管理密切相关，风险管理过程本身就是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径；E项，商业银行风险管理部门不是一个成本中心，一家追求风险与收益平衡的商业银行，战略目标要求其不断提高风险识别、计量、监测和控制能力，必将有效提高风险管理质量和效率，切实保障战略目标的最终实现。

　　8．ABD【金考解析】开发风险管理模型的关键是保证模型开发所采用的数据源具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。同时，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。C项，由于商业银行面临的经营环境不断变化，商业银行无法开发出长期有效的风险模型，E项，当商业银行采用高级风险量化方法时，随着模型复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险，故计量出来的风险可能反而产生误差。

　　9．ABCD【金考解析】E项，根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上被视为违约。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。

　　10．AC【金考解析】信用违约互换是将参照资产的信用风险从信用保护买方转移给信用保护卖方的交易。信用保护买方向愿意承担风险的信用保护卖方在合同期限内支付一笔固定的费用，支付的费用也称违约互换利差或价格。互换利差变窄说明市场整体信用风险下降，但是无法判断单个互换交易对手的信用风险变化趋势。

　　11．BCDE【金考解析】与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。

　　12．ACE【金考解析】贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100％保证金业务品种或贴现；②减少贷款额度；③调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限制企业经营活动。

　　13．BCE【金考解析】个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式，其风险主要表现在：①借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者；②借款人的偿债能力有可能不稳定（如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等）；③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约；④抵押权益实现困难。

　　14．ABCDE【金考解析】商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围：①风险偏好的设定；②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡量和考核；⑥推动风险管理基础建设

　　15．ABDE【金考解析】对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。C项，行业盈亏系数=行业内亏损企业个数／行业内全部企业个数，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。

　　16．ABCE【金考解析】商业银行运用内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

　　17．ABDE【金考解析】C项，自动取款机未能正确按照客户指令完成交易应属于操作风险的范畴。

　　18．ABE【金考解析】将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：①对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用；②利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度；③运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。C项，在下列情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）才可以考虑重新设定/调整限额：①经济和市场状况的较大变动；②新的监管机构的建议；③高级管理层决定的战略重点的变化；④年度进行业务计划和预算。

　　19．BCD【金考解析】市场风险控制的常用方法主要有限额管理、风险对冲、经济资本配置。A项内部评级法是计量信用风险的方法；E项自我评估法是操作风险识别的方法。

　　20．BE【金考解析】远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依照交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

　　21．DE【金考解析】当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降；利率上升，净利息收入上升。

　　22．CE【金考解析】如果交易人员（或业务部门）在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员（或业务部门）在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值（经济增加值）也是有限的。采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

　　23．ABC【金考解析】一般而言，对于银行资产项目而言，利率上升将导致其收益上升，故应增加浮动利率的资产，减少固定利率的资产；而对于负债项目而言，利率上升将导致其收益下降，故应增加固定利率的负债，减少浮动利率的负债。

　　24．BCD【金考解析】市场风险控制的方法主要有：①限额管理；②风险对冲；③经济资本配置。

　　25．ABCDE【金考解析】商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　26．CDE【金考解析】员工对重要凭证和重要物品管理操作易造成操作风险的行为有：①凭证管理员领取重要空白凭证不入账或少入账，对外开具虚假单据；②柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证；③不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗；④对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，或撤并网点时重要空白凭证未及时清理上缴，致使流失、被盗；⑤在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章；⑥印、押、证不分管、分用；⑦超越权限对外使用业务印章；⑧已停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁等。

　　27．ABCDE【金考解析】ABCDE五项均属于操作风险中的人员因素，且全部属于由于失职违规造成的操作风险。失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。

　　28．ABDE【金考解析】商业银行是在一定的政治、经济和社会环境中运营的，经营环境的变化以及外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。外部事件可能是内部控制失败或内部控制的薄弱环节，也可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”。外部事件具体包括：①外部欺诈；②洗钱；③政治风险；④监管规定；⑤业务外包；⑥自然灾害；⑦恐怖威胁。

　　29．BCD【金考解析】商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，A项零售银行业务对应的β系数是12%；E项代理业务对应的β系数是15%。

　　30．ABCD【金考解析】商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：①增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；③避免银行资产廉价出售，损害股东利益；④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

　　31．ABE【金考解析】商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资金的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。A项，到期资产与到期负债的到期日和规模如果不匹配，则形成了资产负债错配，并可能因此造成流动性风险；B项，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度；E项，商业银行尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。

　　32．ABCE【金考解析】建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：①招募和保留最佳雇员；②确保产品和服务的溢价水平；③减少进入新市场的阻碍；④维持客户和供应商的忠诚度；⑤创造有利的资金使用环境；⑥增进和投资者的关系；⑦强化自身的可信度和利益持有者的信心；⑧吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；⑨最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

　　33．ACD【金考解析】银行监管的方法主要包括市场准入和资本监管。资本监管的重要性体现在：①资本监管是审慎银行监管的核心；②资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段；③资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。

　　34．BDE【金考解析】市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系；②维护银行市场秩序；③保护存款者的利益。

　　35．ABCDE【金考解析】在有限的资源约束下，采用风险为本的监管发挥着以下重要作用：①通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。②通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性。③明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解。④根据风险评估判断出高风险领域，有针对性地进行检查，并更多地借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。⑤把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。⑥明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密。

　　36．ABCDE【金考解析】中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　37．ABCD【金考解析】信用风险控制的手段包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。信贷业务流程涉及很多重要环节，主要包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批以及贷款转让和贷款重组中与信用风险管理密切相关的关键流程／环节，贷款转让和贷款重组都属于贷后管理的内容。

　　38．BCE【金考解析】商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　39．BCDE【金考解析】记入交易账户的头寸应具有明确的头寸管理政策和程序，包括：①设置头寸限额并进行监控；②交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；③交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；④按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；⑤根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。

　　40．ABCDE【金考解析】在实践操作中，很难总结出一种普遍适用的市场风险管理组织框架，因为商业银行内部风险管理的岗位设置和职责分工需要与该行的风险管理偏好和业务流程相匹配。不同的商业银行应当根据自身特点和需求设计恰当的风险管理组织框架，并明确划分职责。一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级。ABCDE五项均为商业银行市场风险管理体系中相关部门层级的管理措施。

11月22日北京地区银行职业资格考试马上就要开始了。最后的冲刺阶段正是练习模考题的黄金时期。针对于此，金考网全力推出各科全真模考冲刺题供大家练习。希望对大家知识的巩固有一定的帮助。如果您还想做更多习题可以去金考网在线题库体验一下哦！
　　三、判断题（（共20题，每小题1分，共20分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。）

　　1．商业银行因为大规模投机短期能源市场而获取的超额当期收益，其高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以反映其长期稳定性和健康状况。（  ）

　　2．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。（  ）

　　3．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（  ）

　　4．商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监督资本要求（  ）。

　　5．专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。（  ）

　　6．我国商业银行的五级贷款分类是对债项风险的一种预先判断，可用于贷前审批和贷后管理。（  ）

　　7．商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（  ）

　　8．在贷款合同中，商业银行与借款人签订了房地产抵押合同，借款人一旦破产，由于抵押贷款的清偿优先性，只要商业银行进行有效管理，就可以降低贷款的违约损失率（  ）。

　　9．商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则（  ）。

　　10．商业银行利用衍生品可以对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。（  ）

　　11．货币互换的交易双方，只有一方面临着利率和汇率波动造成的市场风险。（  ）

　　12．在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债降低的幅度大，银行的市场价值将降低。（  ）。

　　13．商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（  ）

　　14．商业银行应当通过不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。（  ）。

　　15．商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。（  ）

　　16．1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。（  ）。

　　17．1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。（  ）。

　　18．声誉风险识别的核心是能够正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。（  ）

　　19．风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。（  ）

　　20．银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。（  ）

　　答案与解析

　　1．正确【金考解析】如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。而且值得警惕的是，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。

　　2．正确【金考解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。

　　3．错误【金考解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

　　4．错误【金考解析】为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法，能够相应降低商业银行的监管资本要求。但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，因而采用高级的风险计量方法并不一定能够降低监督资本要求。

　　5．正确【金考解析】专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。

　　6．错误【金考解析】债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。

　　7．正确【金考解析】信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：①审贷分离原则，信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量；③展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

　　8．正确【金考解析】贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。利用抵押有效降低违约损失率的前提是商业银行对抵押品要进行有效的管理。

　　9．正确【金考解析】信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程，应遵循下列原则：①审贷分离原则；②统一考虑原则；③展期重审原则。

　　10．错误【金考解析】金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。

　　11．错误【金考解析】货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。

　　12．错误【金考解析】在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

　　13．错误【金考解析】内部欺诈和员工的知识/技能匮乏都属于操作风险的人员因素。题干中的情形属于知识/技能匮乏所造成的操作风险。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

　　14．正确【金考解析】对关键风险指标进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风险状况。商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。

　　15．错误【金考解析】如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长（如180天、360天），则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充。

　　16．正确【金考解析】流动性危机通常可分为商业银行自身问题所造成的流动性危机和整体市场危机。巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏被个别交易员利用，违规交易衍生产品并遭受巨额损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭就是商业银行自身问题所造成的流动性危机的例子。

　　17．正确【金考解析】流动性危机通常可分为商业银行自身问题所造成的流动性危机和整体市场危机。巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏被个别交易员利用，违规交易衍生产品并遭受巨额损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭就是商业银行自身问题所造成的流动性危机的例子。

　　18．错误【金考解析】声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。八大类风险包括：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。

　　19．正确【金考解析】在有限的资源约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着重要作用。

　　20．正确【金考解析】市场约束是《巴塞尔新资本协议》规定的三大支柱中的第三支柱。银行业协会作为市场约束参与方，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致并公开发布，促使银行机构规范地开展经营活动。银行员工通过举报违法或违反职业道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，实现对银行业机构的市场约束。