风险管理第二章第三节专项练习题

　　一、单选题

　　1．商业银行————基本、————常用的风险识别方法是（  ）。

　　A．制作风险清单

　　B．资产财务状况分析方法

　　C．专家调查列举法

　　D．情景分析法

　　2．商业银行的风险管理流程中，（  ）是落实全面风险管理、经济资本配置和资本的重要基础。

　　A．风险计量

　　B．风险控制

　　C．风险监测

　　D．风险识别

　　3．风险控制可以分为控制和事后控制，常用的控制方法不包括（  ）。

　　A．限额管理

　　B．制定应急预案

　　C．风险定价

　　D．风险转移

　　4．内部审计的主要内容不包括（  ）。

　　A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B．内部控制的健全性和有效性

　　C．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和要求

　　D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　5．商业银行采用高级风险量化技术面临————主要的风险是（  ）。

　　A．市场风险

　　B．法律风险

　　C．声誉风险

　　D．模型风险

　　6．（  ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

　　A．董事会

　　B．监事会

　　C．股东大会

　　D．高级管理层

　　7．巴塞尔会认为资本约束并不是控制银行操作风险的————好方法，应对操作风险的一、道防线是严格的（  ）。

　　A．外部

　　B．员工培训

　　C．内部控制

　　D．职责分工

　　8．商业银行————基本、————常用的风险识别方法是（  ）。

　　A．财产财务状况分析法

　　B．情景分析法

　　C．专家调查列举法

　　D．制作风险清单

2014年下半年银行职业资格考试对于大部分学员来说已经结束了。无论您考的怎么样都没关系。针对接下来的复习，金考网推出全新的章节练习，具体到每一节并采用真题演练、思路清晰，让您在做题中360度无死角巩固每一节知识。
　　二、多选题

　　1．商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（  ）。

　　A．国内市场行情数据

　　B．外部评级数据

　　C．外部损失数据

　　D．行业统计分析数据

　　E．客户在本行的信用记录

　　2．商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（  ）。

　　A．监测各种可量化的关键风险指标

　　B．满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求

　　C．风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　E．通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　3．银行风险管理流程包括的环节有（  ）。

　　A．风险计量

　　B．风险识别

　　C．风险监测

　　D．风险控制

　　E．风险补偿

　　4．风险计量模型的监督检查的内容包括（  ）。

　　A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　B．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

　　D．是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部程序

　　E．是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

　　5．下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（  ）。

　　A．应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　B．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　C．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E．所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　三、判断题

　　1．商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低资本要求。（  ）

　　2．风险计量模型所采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（  ）

　　3．风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（  ）

　　4．商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。（  ）

　　5．在风险信息处理的过程中，当数据/信息准确性出现问题时，风险管理人员可以直接对风险管理信息进行修正，从而提高风险管理效率。（  ）

　　6．失误树分析方法是通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择————佳的风险管理方案。（  ）

　　7．对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（  ）

　　8．高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时间内传递给正确的人。（  ）

2014年下半年银行职业资格考试对于大部分学员来说已经结束了。无论您考的怎么样都没关系。针对接下来的复习，金考网推出全新的章节练习，具体到每一节并采用真题演练、思路清晰，让您在做题中360度无死角巩固每一节知识。
　　答案与解析

　　一、单选题

　　1．A【金考解析】制作风险清单是商业银行识别与分析风险————基本、————常用的方法。

　　2．A【金考解析】风险计量/评估是全面风险管理、资本和经济资本配置得以有效实施的重要基础。

　　3．D【金考解析】D项属于事后控制的方法。

　　4．C【金考解析】除ABD三项外，内部审计的主要内容还包括：①经营管理的合规性及合规部门工作情况；②信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；③与风险相关的资本评估系统情况；④机构运营绩效和管理人员履职情况等。C项属于法律/合规部门的职责。

　　5．D【金考解析】商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过机构的审核与批准。

　　6．D【金考解析】高管层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

　　7．B【金考解析】风险管理的一、道防线是前台业务人员。前台业务人员处在业务操作和风险管理的————前沿，应当具备可持续的风险-收益理念，掌握————新的风险信息，并切实遵守限额管理等风险管理政策。

　　8．D【金考解析】制作风险清单是商业银行识别风险的————基本、————常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②失误树分析法；③情景分析法；④资产财务状况分析法；⑤分解分析法。

　　二、多选题

　　1．ABCD【金考解析】外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据；内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据，一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。E项属于内部数据。

　　2．CDE【金考解析】风险控制与缓释流程的目标包括：①风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。

　　3．ABCD【金考解析】按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理会承担风险控制/管理决策的————终责任。E项属于风险管理的策略。

　　4．ABCDE【金考解析】建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础。除ABCDE五项外，风险计量模型的监督检查还包括：对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全。

　　5．BCD【金考解析】A项所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型；E项商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　三、判断题

　　1．B【金考解析】商业银行采用高级的风险计量方法不一定能够降低资本要求。

　　2．A【金考解析】风险计量模型所采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。

　　3．A【金考解析】没有试题解析

　　4．B【金考解析】商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

　　5．B【金考解析】在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。这种做法强化了信息源头对风险管理的，有利于从根本上提高风险管理信息系统的质量。

　　6．B【金考解析】失误树分析方法是指通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素————可能引发风险事件的一种方法。

　　7．B【金考解析】风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展。风险管理必须与业务计划和业务策略有机结合，所有业务单位和职能部门都承受风险并获得风险带来的收益，因此必须承担相应的风险管理责任。前台业务部门、风险管理部门以及其他支持保障部门均属于商业银行全面风险管理的范畴。

　　8．B【金考解析】高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。