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风险管理全真模考冲刺练习题上

模拟试题 银行职业资格考试 https://www.jiaoyubao.cn/ | 手机站

2018年09月17日 15:28:29

今天小编整理了风险管理全真模考冲刺练习题上,欢迎点阅!

  一、单选题((共80题,每小题0.5分,共40分)下列选项中只有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分。)

  1.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动(  )的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

  A.不相关

  B.相独立

  C.负相关

  D.正相关

  2.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(  )。

  A.将贷款集中到个别高收益的行业

  B.将贷款分散到收益正相关的行业

  C.将贷款分散到不同的行业和区域

  D.将贷款集中到少数低风险的行业

  3.下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是(  )。

  A.操作风险

  B.利率风险

  C.商品价格风险

  D.汇率风险

  4.1年期理财产品X的百分比收益率为5%,6个月期理财产品Y的百分比收益率为2.46%,3个月期理财产品Z的百分比收益率为1.23%,下列根据3种理财产品按复利计算的年化收益率的高低排序,正确的是(  )。

  A.Y>X>Z

  B.X>Z=Y

  C.X>Y>Z

  D.Z>X>Y

  5.以下关于商业银行风险管理的表述,正确的是(  )。

  A.风险管理应当实现风险与收益的平衡

  B.风险管理主要是事后管理

  C.风险管理应当以客户为中心

  D.风险管理主要是控制风险

  6.商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于(  )管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险补偿

  C.风险转移

  D.风险规避

  7.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于(  )管理策略。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险分散

  D.风险对冲

  8.巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(  )。

  A.经济资本

  B.存款准备金

  C.资本充足率

  D.央行票据

  9.既能衡量商业银行盈利水平,同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是(  )。

  A.核心资本充足率(CAR)

  B.资产收益率(RQA)

  C.经风险调整的资本收益率(RAROC)

  D.股本收益率(ROE)

  10.在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,(  )的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。

  A.利率风险

  B.国家风险

  C.法律风险

  D.流动性风险

  11.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用(  )来计量市场风险资本。

  A.高级计量法

  B.内部模型法

  C.基本指标法

  D.内部评级法

  12.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于(  )类别。

  A.市场风险

  B.操作风险

  C.流动性风险

  D.信用风险

  13.商业银行的风险管理流程主要包括四个环节,其中(  )是落实全面风险管理、经济资本配置和资本监管的重要基础。

  A.风险识别

  B.风险监测

  C.风险控制

  D.风险计量

  14.下列关于商业银行风险管理理念的认识,错误的是(  )。

  A.商业银行致力于持久培育良好的风险文化

  B.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

  C.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险

  D.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中

  15.商业银行最基本、最常用的风险识别方法(  )。

  A.财产财务状况分析法

  B.情景分析法

  C.专家调查列举法

  D.制作风险清单

  16.根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的是(  )。

  A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

  B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

  C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

  D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

  17.下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是(  )。

  A.正常类贷款迁徙率

  B.预期损失率

  C.不良贷款率

  D.不良贷款拨备覆盖率

  18.对于商业银行贷款业务来说,较少接受的担保方式是(  )。

  A.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押

  B.企业连带责任保证

  C.定金与留置

  D.不动产抵押

  19.某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高,该企业为了扩大生产,欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,并计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请(  )。

  A.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降

  B.不合理,因为流动资金贷款不能用于长期投资

  C.合理,流动资金贷款可以给银行带来利息收入

  D.合理,企业可以用利润来偿还贷款

  20.假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为(  )。

  A.8.0%

  B.6.5%

  C.7.0%

  D.5.0%

  21.商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时,假设其他条件基本一致,下列情况最不可能发生的是(  )。

  A.年净利润5亿元客户的资本要求低于年净利润10亿元的客户

  B.住房抵押贷款的资本要求低于信用贷款

  C.三年期贷款的资本要求低于五年期贷款

  D.AAA级客户的资本要求低于AA级客户

  22.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(  )。

  A.22.22%

  B.36.75%

  C.25.00%

  D.43.27%

  23.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取(  )计量信用风险。

  A.基于内部评级体系的方法

  B.风险价值(VaR)方法

  C.历史模拟法

  D.基于外部评级体系的方法

  24.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为(  )。

  A.60亿元,90亿元

  B.48亿元,72亿元

  C.60亿元,60亿元

  D.30亿元,90亿元

  25.与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更加关注(  )可能造成的影响。

  A.管理层风险

  B.个体风险

  C.非系统性风险

  D.系统性风险

  26.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的(  )成本。

  A.注册资本

  B.经济资本

  C.会计资本

  D.监管资本

  27.在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业申请短期流动资金贷款,商业银行应重点考虑企业正常(  )的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。

  A.担保活动

  B.经营活动

  C.融资活动

  D.投资活动

  28.目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务,从战略风险管理的角度考虑,下列做法最不恰当的是(  )。

  A.评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度

  B.通过经济资本配置,控制中小企业的高风险信贷业务规模

  C.将现行公司信贷业务流程复制到中小企业信贷业务流程

  D.根据本行风险偏好,确定中小企业的准入门槛

  29.商业银行信用风险检测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括(  )。

  A.出现金融危机,对行业发展产生影响

  B.市场需求出现明显下降

  C.产能明显过剩

  D.行业标杆企业因经营不善出现亏损

  30.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是(  )。

  A.预期损失等于违约概率,违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

  B.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失

  C.预期损失是信用风险损失分布的教学期望

  D.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

  31.某商业银行上年度期末可供分配的资产为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资产分配中权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为(  )亿元。

  A.250

  B.300

  C.50

  D.30

  32.某儿童玩具厂预向银行借款以扩大生产。拟请附近一家声誉卓越的公立幼儿园为其担保,该幼儿园(  )。

  A.如有足够资金可以提供担保

  B.有资格提供担保

  C.无资格提供担保

  D.经银行同意即可提供担保

  33.以下关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述,错误的是(  )。

  A.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

  B.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系过程和风险因素评估的准确性和一致性

  C.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下,下调违约频率

  D.商业银行必须定期进行模型的验证

  34.假定1年期零息国债的无风险收益为4%;一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为(  )。

  A.9.8%

  B.10%

  C.8.3%

  D.9.5%

  35.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔斯资本协议的要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为(  )。

  A.0.02%,0.03%

  B.0.02%,0.04%

  C.0.03%,0.03%

  D.0.03%,0.04%

  36.以下关于商业银行风险管理中压力测试的表述,正确的是(  )。

  A.压力测试属于一种战略性的风险管理方法

  B.压力测试单独使用可以发挥最大效力

  C.压力测试的结果并不能说明事件发生的可能性

  D.频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理

  37.假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是(  )。

  A.该部门可以预期在未来的100天中有1天至少损失300万元

  B.该部门可以预期在未来的100天中有1天最多损失300万元

  C.该部门可以预期在未来的100天中有99天至少损失300万元

  D.该部门可以预期在未来的100天中最多损失300万元

  38.商业银行因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件应当归属于(  )。

  A.汇率风险

  B.商品价格风险

  C.操作风险

  D.利率风险

  39.经济增加值(EVA)是商业银行在扣除(  )之后所创造的价值增加。

  A.管理成本

  B.风险成本

  C.资本成本

  D.财务成本

  40.投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为(  )元。

  A.6

  B.0

  C.14

  D.-2

网全力推出各科全真模考冲刺题供大家练习。希望对大家知识的巩固有一定的帮助。如果您还想做更多习题可以去网在线题库体验一下哦!
  41.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述,错误的是(  )。

  A.负责承担对市场风险管理的最终责任

  B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

  C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

  D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

  42.下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。

  A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

  B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

  C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

  D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

  43.下列一般不属于商业银行市场风险限额管理种类的是(  )。

  A.风险限额

  B.交易限额

  C.资本限额

  D.止损限额

  44.如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元净敞口头寸为(  )万美元。

  A.300

  B.1000

  C.500

  D.700

  45.某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为(  )。

  A.5.75%

  B.5.5%

  C.6.25%

  D.5%

  46.假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为(  )。

  A.-1.5

  B.-1

  C.1.5

  D.1

  47.商业银行资本交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )

  A.两种方案计算出来的风险价值相同

  B.第二种方案计算出来的风险价值更大

  C.条件不足,无法判断

  D.第一种方案计算出来的风险价值更大

  48.根据巴塞尔新资本协议的规定,商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可参照(  )定价。

  A.公允价值

  B.模型

  C.预期损失

  D.历史成本

  49.根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,(  )的资本要求系数β最低。

  A.公司金融业务

  B.商业银行业务

  C.资产管理业务

  D.代理业务

  50.商业银行在金融产品创新过程中,业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失,应归属于操作风险中的(  )类别。

  A.系统缺陷因素

  B.内部流程因素

  C.人员因素

  D.外部事件因素

  51.商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释?(  )

  A.改变市场定位

  B.实行差错率考核

  C.放弃衍生产品创新

  D.外包数据备份业务

  52.下列应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是(  )。

  A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

  B.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

  C.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

  D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂、好处协助骗贷

  53.下列应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是(  )。

  A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

  B.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

  C.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

  D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂、好处协助骗贷

  54.某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响,对该银行而言,此操作风险事件应归于(  )类别。

  A.内部流程

  B.人员因素

  C.系统缺陷

  D.外部事件

  55.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?(  )

  A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异

  B.部分营业场所系统故障造成客户损失

  C.柜员错误收取外币汇款手续费

  D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

  56.商业银行管理操作风险最主要的途径是(  )。

  A.购买商业保险

  B.加强内部控制体系的建设

  C.设立应急预案和连续营业计划

  D.业务外包

  57.某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响,从操作风险事件分类来看,该事件应归于(  )类别。

  A.外部事件

  B.系统缺陷

  C.内容流程

  D.人员因素

  58.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的(  )。

  A.25%

  B.20%

  C.30%

  D.15%

  59.一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是(  )。

  A.国债

  B.一周内到期的同业存款

  C.企业贷款

  D.超额准备金

  60.正常条件下,下列负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、最不容易对商业银行的流动性造成影响的是(  )。

  A.中小企业存款

  B.个人存款

  C.社团存款

  D.集团公司存款

  61.在当前我国央行利率政策条件下,当商业银行发生流动性风险时,可以借助多种渠道弥补现金流量不足,但最不可能采用的方式是(  )。

  A.寻求央行紧急支援

  B.使用尚未使用的同业拆借额度

  C.使用法定准备金

  D.提高利率以吸收存款

  62.下列关于商业银行借入流动性的描述,错误的是(  )。

  A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

  B.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产

  C.借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性

  D.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法

  63.当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性将(  )。

  A.无法确定

  B.保持不变

  C.减弱

  D.增强

  64.在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动余额为5000万,出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万,出现概率为25%则该商业银行预期在短期内的流动性(  )。

  A.余额3250万

  B.缺口1000万

  C.余额2250万

  D.余额1000万

  65.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本、外币流动性管理应急计划,其核心是(  )

  A.通过金融市场控制风险

  B.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

  C.建立多层次的流动性屏障

  D.提高流动性管理的预见性

  66.假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为(  )。

  A.5.6%

  B.5.2%

  C.4.7%

  D.5%

  67.正常条件下,下列负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、最不容易对商业银行的流动性造成影响的是(  )。

  A.中小企业存款

  B.个人存款

  C.社团存款

  D.集团公司存款

  68.一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是(  )。

  A.国债

  B.一周内到期的同业存款

  C.企业贷款

  D.超额准备金

  69.假设其他条件相同,贷款总额与核心存款的比率(  )表明商业银行的流动性越高,流动性风险也相对(  )。

  A.越大,越小

  B.越小,越大

  C.越大,越大

  D.越小,越小

  70.当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加,产品/服务过剩的状况,面对这一发展困局,各商业银行应主要加强(  )的管理。

  A.市场风险

  B.声誉风险

  C.信用风险

  D.战略风险

  71.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、(  )和可利用资源紧密联系在一起。

  A.风险管理措施

  B.资本实力

  C.员工利益

  D.连续营业方案

  72.商业银行的声誉危机管理应当建立在(  )的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。

  A.良好的道德规范和股东利益

  B.良好的内部控制和机构利益

  C.良好的道德规范和公众利益

  D.良好的内部控制和股东利益

  73.关于外部审计与银行监管之间关系,下列表述错误的是(  )。

  A.银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点

  B.适度发挥外部审计对银行的监督作用,有利于大幅降低监管成本,提高监管效率

  C.外部审计与银行监管的侧重点不同,前者侧重于财务报表审计,后者侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

  D.尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性,但二者都是市场主体关注、评价、选择银行的重要依据

  74.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括(  )。

  A.资本充足性

  B.市场竞争状况

  C.风险状况

  D.业务经营的合法合规性

  75.商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等,其中市场约束的核心是(  )。

  A.外部审计机构

  B.评级机构

  C.股东

  D.监管部门

  76.在银行监管实践中,(  )贯穿于市场准入、持续经营、市场推出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况,采取监管的主要依据。

  A.资产收益率

  B.资本充足率

  C.资本收益率

  D.盈利能力

  77.银行监管的首要环节是(  )。

  A.市场准入

  B.信息披露

  C.现场检查

  D.非现场监管

  78.下列关于商业银行评级验证的表述中,正确的是(  )。

  A.验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整

  B.验证主要由监管当局负责

  C.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

  D.各家银行所采用的验证方法应当统一

  79.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于(  )类别。

  A.内部流程

  B.外部事件

  C.人员因素

  D.系统缺陷

  80.在商业银行的风险文化中,对员工的行为具有更直接和长效影响力的是(  )。

  A.风险管理知识

  B.风险管理制度

  C.风险管理理念

  D.业绩考核方法

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  答案与解析

  1.C【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

  2.C【解析】在风险管理实践中,商业银行可以利用资产组合分散风险的原理,将贷款分散到不同的行业、区域,通过积极实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。

  3.A【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。

  4.D【解析】产品Y的年化收益率=(1 2.46%)2-1=4.98%,产品Z的年化收益率=(1 1.23)4-1=5.01%。

  5.A【解析】通过风险管理,商业银行可以了解和认识其所面临的外部环境、内部状况和业务开展的不确定性,对影响商业银行盈利性的风险因素进行分析和预测,实现风险与收益的平衡。B项,风险管理应贯彻银行经营管理的始终,事后管理仅仅是一个方面;C项,风险管理应当以银行自身为中心;D项,商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下,商业银行可能遭遇的损失规模,以及损失发生的可能性(在统计上表现为概率)。

  6.C【解析】风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。题干中描述的属于非保险转移,即担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。

  7.C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险。

  8.C【解析】《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围,标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。新协议对操作风险规定的计算方法是基本指标法、标准法或高级计量法计算。

  9.C【解析】采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平,已经成为国际先进银行的通行做法。在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)。

  10.D【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足,甚至引发风险扩散,造成整个金融系统出现流动性困难。

  11.B【解析】新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法:①对于信用风险资产,商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;②对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;③对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

  12.D【解析】传统上,信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险,因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

  13.D【解析】风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险-收益水平,被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。

  14.C【解析】先进的风险管理理念主要包括:①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展;④商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度。

  15.D【解析】制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。制作风险清单是指采用类似于备忘录的形式,根据八大风险分类,将商业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。

  16.B【解析】风险管理部门应当是一个相对独立的部门,需要最高管理层提供全方位支持,同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立,并具有独立的报告路线。风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

  17.D【解析】不良贷款拨备覆盖率=(一般准备 专项准备 特种准备)/(次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款),反映了银行为可能发生的损失计提准备的充分性,最能够反映商业银行的审慎经营。A项,风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态监测指标;B项,预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%,预期损失是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失;C项,不良贷款率=(次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款)/各项贷款×100%,是衡量信用风险的监测指标。

  18.C【解析】担保方式主要有:保证、抵押、质押、留置与定金。商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。

  19.B【解析】流动资金贷款不能用于固定资产项目建设。

  20.B【解析】假设非违约概率为P,则根据公式,P×(1 10%) (1-P)×(1 10%)×30%=1 5%,可得P=93.5%,即该企业客户在1年内的违约概率为6.5%。

  21.A【解析】A项,贷款客户年利润额越高,贷款越有保障,违约风险越低,所需的风险资本越低。

  22.A【解析】可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%,期初可疑类贷款向下迁徙金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=100/(600-150)=22.22%。

  23.A【解析】目前在全球范围内,巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本,有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  24.B【解析】X业务部门配置的经济资本=120×60/(60 90)=48(亿元),Y业务部门配置的经济资本=120×90/(60 90)=72(亿元)。

  25.D【解析】与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。系统性风险对贷款组合的信用风险的影响主要体现在宏观经济因素、行业风险、区域风险。

  26.B【解析】贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本,在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

  27.B【解析】对于短期贷款,应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款,应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

  28.C【解析】中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题,因此,在对中小企业进行信用风险识别和分析时,除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外,商业银行还应重点关注中小企业特有的风险点。

  29.D【解析】行业经营环境出现恶化的预警指标主要包括:①行业整体衰退;②出现重大的技术变革,影响到行业的产品和生产技术的改变;③经济环境变化,如经济萧条或出现金融危机,对行业发展产生影响;④产能明显过剩;⑤市场需求出现明显下降;⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。行业标杆企业因自身经营不善而出现亏损属于个别现象,不能作为行业经营环境出现恶化的预警指标。

  30.D【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,而非最高损失。

  31.B【解析】在商业银行的限额管理中,各行业以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。则题中电子行业资本分配的限额=(5000 1000)×5%=300。

  32.C【解析】保证人可为借款人提供担保,为借款人按约足额偿还贷款提供支持。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。但是,国家机关(除经国务院批准),学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,企业法人的分支机构和职能部门,均不得作为保证人。

  33.C【解析】违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测,两者存在本质的区别。因此,商业银行在面临违约频率持续高于违约概率的情况下,应上调违约概率。

  34.D【解析】根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即,其中,P1为期限l年的风险资产的非违约概率,(1一P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。90%(1 p) 10%(1 p)×50%=1 4%,得出p=9.5%。

  35.D【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。

  36.C【解析】每次压力测试只能说明事件的影响程度,并不能说明事件发生的可能性。A项,压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量,因此属于一种战术性而非战略性的风险管理方法;B项,压力测试只有与其他风险计量方法同时使用、互为补充,才能发挥最大效力;D项,实践中,对众多的风险因素进行不同幅度的压力测试,工作量是巨大的,过多的压力测试并不意味着抓住了风险管理的实质和要害,也不意味着高水平的风险管理。

  37.B【解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。使用统计语言可表述如下:P(△V≤VaR)=X%,其中,△V为资产价值的变化,X%为置信水平。

  38.A【解析】商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属。原因是,黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)。尽管在布雷顿森林体系崩溃后,黄金不再法定地充当国际货币,但在实践中,黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。为了保持各国外汇统计口径的一致性,黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

  39.C【解析】经济增加值是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。经济增加值强调资本成本的重要性,督促金融机构降低运营过程中所承担的风险及占用的资本,达到增加金融机构价值的目的。

  40.A【解析】期权的内在价值是指在期权的存续期间,执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格,则该期权具有内在价值。当看跌期权的执行价格高于当时的实际价格时,该期权为实值期权,内在价值=28-22=6(元)。

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  41.A【解析】A项,董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

  42.A【解析】VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。

  43.C【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

  44.C【解析】单币种敞口头寸=即期净敞口头寸 远期净敞口头寸 期权敞口头寸 其他敞口头寸=(即期资产-即期负债) (远期买入-远期卖出) 期权敞口头寸 其他敞口头寸。该题中即期敞口净头寸为1000-700=300(万美元),远期敞口净头寸为500-300=200(万美元),合计为500万美元。

  45.D【解析】经风险调整的资本收益率(RAROC),其计算公式如下:RAROC=税后净利润/经济资本,则该笔贷款的经风险调整的收益率=(500-60-40)/8000=5%

  46.C【解析】银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期,Dt表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债。则:久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期,代入数据得:久期缺口=6-(900/1000)×5=1.5

  47.B【解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。使用统计语言可表述如下:P(△V<-VaR)=X%。其中,△V为资产价值的变化,X%为置信水平。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

  48.B【解析】当按市场价格计值存在困难时,银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说,就是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。商业银行按模型计值时需要格外谨慎,而且必须符合外部监管机构的标准和要求。

  49.C【解析】公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18%、15%、12%、15%。

  50.B【解析】内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。

  51.D【解析】火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险是商业银行往往很难规避和降低,甚至有些无能为力的,但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

  52.D【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规,以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。AB两项属于内部流程;C项属于外部事件;D项属于人员因素。

  53.D【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规,以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。AB两项属于内部流程;C项属于外部事件;D项属于人员因素。

  54.D【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律,属于外部事件。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

  55.D【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A项属于内部流程;B项属于系统缺陷;C项属于人员因素。

  56.B【解析】健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段,是商业银行管理操作风险的最主要途径。ACD三项,购买商业保险、设立应急预案和连续营业计划和业务外包作为操作风险缓释的有效手段,是商业银行管理操作风险的重要工具。

  57.A【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中描述的是外部事件中的外部欺诈,即第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律责任造成银行损失的行为。

  58.B【解析】商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

  59.C【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

  60.B【解析】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。

  61.D【解析】流动性应急计划包括:①危机处理方案;②弥补现金流量不足的工作程序,备用资金的来源包括未使用的信贷额度,以及寻求中央银行的紧急支援等。我国存款利率是法定的,商业银行不能自行提高。

  62.D【解析】在实践操作中,商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金,而不是长期在总资产中保持相当规模的流动性资产,因为流动性资产回报率很低,所以借入流动性可以提高商业银行的潜在收益。此外,借入资金还有助于保持商业银行的资产规模和构成的稳定性。在实践操作中,借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,因为商业银行在借入资金时,不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。

  63.C【解析】当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。

  64.C【解析】短期内商业银行的流动性等于其流动性余额的期望与流动性缺口的期望值之差值。差值为正,则为流动性余额,为负则为流动性缺口。本题中,流动性余额为5000*25% 3000*50%-2000*25%=2250(万元)。

  65.B【解析】随着全球经济发展的不确定性日益增加,商业银行在流动性风险管理过程中,遭遇突发事件和异常市场状况的可能性也越来越高。因此,商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时,制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面内容:危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。

  66.D【解析】现金头寸指标=(现金头寸 应收存款)/总资产,将题中数据代入上式得,现金头寸指标=(70 5)/1500×100%=5%。

  67.B【解析】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。

  68.C【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

  69.D【解析】在商业银行流动性风险评估中,贷款总额与核心存款的比率(贷款总额/核心存款)是一常用的指标。比率越小则表明商业银行存储的流动性越高,流动性风险也相对越小。

  70.D【解析】战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日趋激烈,不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。

  71.A【解析】战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

  72.C【解析】传统上,危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任,但往往招致更强烈的对抗行动,如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”,敢于面对暂时性的危机或挑战,勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题,以缓解利益持有者的持续对抗。因此,声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。

  73.D【解析】外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管,都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录,促进和保障银行经营管理信息的真实、准确、合规,并将其作为基本目标之一。

  74.B【解析】中国银监会现场检查的重点内容包括:业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

  75.D【解析】监管部门是市场约束的核心,其作用在于:①制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;②实施惩戒,即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露;③引导其他市场参与者改进做法,强化监督;④建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。

  76.B【解析】资本监管是审慎银行监管的核心。在监管实践中,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。在各类商业银行风险评价体系中,资本充足率都占有相当大的比重。

  77.A【解析】市场准入是银行监管的首要环节,把好市场准入是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

  78.A【解析】B项,验证是银行优化内部评级体系的重要手段,也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式;C项,内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性;D项,银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点,采取基准测试、返回检验等不同的验证方法,包括定性评估、定量检验两个方面,并定期对验证工具进行更新。

  79.A【解析】内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

  80.C【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是风险文化的精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次的因素,比起知识和制度来说,它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。

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